A palavra “anexo” funciona como um adjetivo, por isso seria melhor dizer:

• Os exercícios seguem anexos.
• Os slides estão anexos.
• As cartas estão anexas.
• Segue cópia anexa.

Há quem diga que “em anexo” está errado, pois a palavra “anexo” é um adjetivo e não fica bem o uso da preposição “em” antes dela. Já outros dizem que após a preposição “em” o vocábulo “anexo” faz papel de locução adverbial de modo, aceitando, então, a construção. Eu ficaria lá com a primeira explicação (sem “em”), pelo menos por enquanto, até ter aceitação geral. Afinal, a língua é assim…muda!

Se você quer dizer que algo está dentro do anexo, por exemplo: dentro do envelope que vai junto ao documento há uma carta, é melhor dizer “A carta está no anexo”, “O convite segue no anexo”.

É assim..:-)